沪胶春节后连续两个月上涨，期现套利收益大幅上升

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沪胶春节后连续两个月上涨。 比特币期货现货套利，期货现货套利收益大幅增加，但与以往同期相比有所下降，但可以通过现货的切换，及时进行不同时间段和期货合约的转移目标。 例如，目前SVR3L与SCR10、RU1905的套利操作将在4月底切换为SMR20CR与SCR10、RU1909的套利操作，SCR5与SVR3L、RU2001的套利操作将切换为4月底的套利操作。四月底。 8月底收入会更多。 具体分析如下：

一、沪胶期货现货套利盈利空间

由于天胶整体供过于求的局面没有改变，各现货胶市场供需相对稳定，近年的基差和套利收益对当前现货套利预测具有一定的参考意义。 通过对比可以发现，截至3月1日，RU1905合约各现货标的预估套利收益为：SVR3L>SCR10>SMR20CR>SCR5，RU1909合约预估套利收益为：SVR3L>SCR10>SMR20CR >SCR5，RU1911合约预估套利收益 套利收益 套利收益为：SVR3L>SMR20CR>SCR10>SCR5。 RU2001合约各现货标的预估套利收益为：SVR3L>SCR10>SMR20CR>SCR5。 具体输出如下：

需要说明的是，上图收益率是在今年基数预计延续往年基数走势的基础上计算得出的理论收益率，可能存在一定误差，实际收益率返回。

2、沪胶期货现货套利现货标的选择

对比收益率可以发现，持有SVR3L和SCR10现货标的会更有优势。 这主要是由于天然橡胶产量的季节性差异，导致同期现货标的强度不同。 我们之前的热点文章《沪胶期货套利如何提高收益率》分析，每年2-5月，SVR3L>SCR10>SMR20CR>SCR5，每年5-9月，SMR20CR>SCR10>SVR3L>SCR5，每年9-9月2月将是SCR5>SVR3L>SCR10>SMR20CR，因此您可以通过切换不同时间段的现货标的来获得现货差价的额外收益。

从SVR3L和SCR10分别与沪胶5月合约期货、现货套利收益率的季节性走势可以看出，今年1月以来，RU1905合约的连续上涨使得套利收益率持续走高。 季节性下跌的概率明显更大，或者可以说是利用RU1905合约进行SVR3L和SCR10期货套利和现货套利操作的最佳时机。 另外，5月现货标的可以切换到表现相对强势的SMR20CR和SCR10，以获得更高的收益。

3、沪胶期货即期套利掉期持仓和月掉期

根据沪胶11、9月合约价格季节性走势发现，每年3月以后，沪胶11/9月比价普遍呈现震荡上行趋势。 7月虽然回落，但后续11月合约也将有不俗表现。 强于9月合约，因此4月末RU1905期货持仓可由RU1911移至RU1909，收益率会更高。

同样，比特币期货套利比特币投机套利，从JAN/NOV比值的季节性趋势来看，8月之后，JAN/NOV比值季节性走弱，1月合约相对疲软。 因此，8月底可以将RU1909合约转为RU2001合约，转仓率会更高。

综上所述，虽然目前沪胶期货的现货套利收益较往年有所收窄，但通过切换不同时间段的现货标的，适时互换期货合约，如当前时间点SVR3L和SCR10比特币投机套利，可以赚取额外收益. 与RU1905的套利操作，4月底的SMR20CR、SCR10、RU1909的套利操作，8月底的SCR5、SVR3L、RU2001的套利操作，获利较多。

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